NZDJPYを2012年から投資した場合のシミュレーション-レバレッジ3倍、スワップポイント再投資あり-

ニュージーランドドルは先進国の高金利通貨として君臨してきました。リーマンショック前は8%越えしていました。現在のニュージーランドの政策金利は1.75%と高くないので、最近FXを始めた方は知らないかもしれませんね。

そんなニュージーランドドルを長期保有し、スワップポイント狙いの戦略で稼ぐことはできるのでしょうか??

前回はスワップポイントの再投資なしの場合について検証しました。

今回はスワップポイントを再投資した結果を見てみたいと思います。

検証に用いたデータ

まずは検証するのにはデータが必要です。今回は以下のデータを使いました。

データ 取得場所
為替レート google financeのnzdjpy。簡単に取得できるので、ここを利用しました。
スワップポイント ヒロセ通商のスワップポイント履歴のページ。多分ここが一番検証に向いている形式でデータを提供していたので、ヒロセ通商を選びました。なので、少し実態と違います。

スワップポイント再投資なしシミュレーション」と同じデータを用いています。

検証期間

5年ほど前の2012/1/2から2017/6/30までを検証期間としました。

だいたい5.5年を期間としました。

この期間の政策金利は最大で2.5%と高くない状況です。

スワップポイント再投資なしシミュレーション」と同じ期間です。

検証期間の為替レート

 

検証の条件

条件名 条件
初期投資額 100,000円
毎月投資額 10,000円
レバレッジ 3倍
取引通貨単位 1(SBI FXでの購入を前提としています)
スプレッド 今回は考慮しない
スワップポイントの再投資 レバレッジ3倍で再投資する
各種計算式 SBI FXTRADEの計算式を用いました。

最初に100,000円を投資し、その後は毎月淡々と10,000円を投資します。

レバレッジは3倍なので、初期投資するときには300,000円分購入、その後は毎月30,000円分購入するということです。

今回はスワップポイントを再投資しています。再投資のレバレッジは3倍です。

取引通貨単位は1通貨としています。10,000通貨、1,000通貨の取引だと、会社員が毎月積み立てられると考えられる金額をはるかに越えてしまうためです。

上記のような1通貨単位で購入できるのはSBI FXTRADEのみです。少額でも毎月積み立てができるので、SBI FXTRADEをここでお勧めしていいます。参考にしてみてください。

今回はスプレッドを考慮していません。長期投資なのでさほど影響は出ないかなと思ったので。

検証結果

検証結果は以下のとおりです。

結果 スワップ再投資なしとの比較
投資額 ¥760,000 ±0
評価損益(スワップポイント含まず) ¥244,285 \+18,542
得られたスワップポイント ¥261,810 \+41,761
合計評価損益(評価損益+スワップポイント) ¥506,095 \+60,303
期間最低証拠金維持率 736% -45%
最終証拠金維持率 1257% +53%

直近5年くらいは為替の変動が大きくないため、レバレッジが3倍で、且つスワップポイントもレバレッジ3倍で再投資しても736%で全然安心できるレベルであることが分かります。また、NZD/JPYが上昇しているため、最終証拠金維持率は「スワップポイント再投資なし」よりも+53%高くなっています。

ただし、スワップポイントを再投資していないケースと比較すると-45%という状況です。

また、投資額76万円に対して合計評価損益が45万円弱となっており、58.7%のリターンがあることが分かります。

スワップポイント

投資額¥760,000に対して得られたスワップポイントは¥244,285   220,049と約32%既に回収できています。「スワップポイント再投資なし」と比較すると4%高い回収率です。

だたし、レバレッジ3倍なので、スワップポイントを再投資しているため、投資した金悪が76万円であっても、実際に購入している通貨ペアの総額は¥3,060,221円となります。

証拠金維持率の推移

やっぱりスワップポイントの長期投資で一番気になるのは証拠金維持率ではないでしょうか。

上記シナリオでの証拠金維持率の推移は以下のとおりです。

証拠金維持率は最低で736%なので、余裕だったということが分かります。

ぜひ参考にしていただければと思います。

もし違うところ等々あれば、ご指摘いただけると嬉しいです。


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Posted by りょう