NZDJPYをリーマンショック前から投資した場合のシミュレーション

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ニュージーランドドルは高金利通貨としてスワップポイント狙いの方には人気のある通貨です。

本当にニュージーランドドルを長期保有し、スワップポイント狙いの戦略で稼ぐことはできるのでしょうか??

検証に用いたデータ

まずは検証するのにはデータが必要です。今回は以下のデータを使いました。

データ 取得場所
為替レート google financeのnzdjpy。簡単に取得できるので、ここを利用しました。
スワップポイント ヒロセ通商のスワップポイント履歴のページ。多分ここが一番検証に向いている形式でデータを提供していたので、ヒロセ通商を選びました。なので、少し実態と違います。

検証期間

検証期間はヒロセ通商のスワップポイント履歴のページから得られる2008/1/29から2015/9/4までとしました。

つまり、7.6年を期間としました。

検証期間の為替レート

nzdjpy-20080129to20150904

リーマンショック後急落し、その後着実に上昇し、最近また下落しているという状況ですね。

初期投資でほどほど投入し、その後急落という悪いケースの1つかなと思います。このケースでも利益が出れば、ほとんどのケースでも利益が出るでのではと思います。

検証の条件

条件名 条件
初期投資額 100,000円
毎月投資額 10,000円
レバレッジ 2倍
取引通貨単位 1(SBI FXでの購入を前提としています)
スプレッド 今回は考慮しない
スワップポイントの再投資 しない
各種計算式 SBI FXTRADEの計算式を用いました。

最初に100,000円を投資し、その後は毎月淡々と10,000円を投資します。

レバレッジは2倍なので、初期投資するときには200,000円分購入、その後は毎月20,000円分購入するということです。

取引通貨単位は1通貨としています。10,000通貨、1,000通貨の取引だと、会社員が毎月積み立てられると考えられる金額をはるかに越えてしまうためです。

上記のような1通貨単位で購入できるのはSBI FXTRADEのみです。少額でも毎月積み立てができるので、SBI FXTRADEをここでお勧めしていいます。参考にしてみてください。

今回はスプレッドを考慮していません。長期投資なのでさほど影響は出ないかなと思ったので。

検証結果

検証結果は以下のとおりです。

nzdjpy-20080129to20150904_return

結果
投資額 ¥880,000
評価損益(スワップポイント含まず) ¥67,951
得られたスワップポイント ¥211,168
合計評価損益(評価損益+スワップポイント) ¥¥279,119
期間最低証拠金維持率 588%
最終証拠金維持率 1,750%

シミュレーションの期間で評価損益がマイナスになっているのは、リーマンショック時のみです。

また、スワップポイントを含めた合計評価損益では最近(2015年8月)の下落時においてもプラスのままです。

スワップポイント

投資額\880,000に対して得られたスワップポイントは¥211,168と約24%既に回収できます。

オーストラリアドル/円の通貨ペアに比べると1%少ない計算ですが、ここまで来るとかなりの安心感がありますね。

証拠金維持率の推移

やっぱりスワップポイントの長期投資で一番気になるのは証拠金維持率ではないでしょうか。

上記シナリオでの証拠金維持率の推移は以下のとおりです。

nzdjpy-20080129to20150904_syokokinijiritsu

 

リーマンショック後に証拠金維持率は最低の588%を付けました。

オーストラリアドル/円と比べると65%ほど高い値です。

その後、為替レートが元に戻ったのと、スワップポイントが蓄積されていっているので、2015年9月4日時点ではレバレッジ2倍の時の証拠金維持率1250%よりも安全な1750%となっています。

今の状況でリーマンショックレベルが来てもロスカットされずに済むかなと思っています。

 

今回はリーマンショックでも耐えられるレバレッジでシミュレーションしていますが、実際にリーマンショックなみの暴落はそうそう来ないと思っています。

そうした前提に立てばレバレッジは3倍程度でもいいのかなと思っています。

 

ぜひ参考にしていただければと思います。

もし違うところ等々あれば、ご指摘いただけると嬉しいです。


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Posted by りょう


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